Стандартизовані коефіцієнти. Велика енциклопедія нафти та газу

У частках середнього квадратичного відхиленняфакторної та результативної ознак;

6. Якщо параметр а в рівнянні регресії більший за нуль, то:

7. Залежність пропозиції від цін характеризується рівнянням виду у = 136 · х 1,4. Що це означає?

Зі збільшенням цін на 1%, пропозиція збільшується в середньому на 1,4%;

Коефіцієнтом еластичності;

9. Залишкове середнє квадратичне відхилення визначається за такою формулою:

10. Рівняння регресії, побудоване за 15 спостереженнями, має вигляд: у = 4 + 3х + ?6 значення t - критерію дорівнює 3,0 Коефіцієнт детермінації для цього рівняння дорівнює

На стадії формування моделі, зокрема у процедурі відсіву факторів, використовують

Приватні коефіцієнти кореляції

12. "Структурними змінними" називаються:

Фіктивні змінні.

13. Дано матрицю парних коефіцієнтів кореляції:

У xl х2 х3

У 1,0 - - -

Xl 0,7 1,0 - -

Х2 -0,5 0,4 1,0 -

Х3 0,4 0,8 -0,1 1,0

Які фактори є колінеарними?

14. Автокореляційна функціятимчасового ряду - це:

послідовність коефіцієнтів автокореляції рівнів часового ряду;

15. Прогнозне значення рівня часового ряду в адитивній моделі – це:

Сума трендової та сезонної компонент.

16. Одним із методів тестування гіпотези про коінтеграцію часових рядів є:

Критерій Енгеля-Грангера;

17. Коінтеграція часових рядів – це:

Причинно – слідча залежність у рівнях двох (або більше) часових рядів;

18. Коефіцієнти при екзогенних змінних у системі рівнянь позначаються:

19. Рівняння надідентифіковано, якщо:

20.Модель вважається неідентифікованою, якщо:

Хоча б одне рівняння моделі не ідентифіковано;

ВАРІАНТ 13

1. Першим етапом економетричного дослідження є:

Постановка проблеми.

За якої залежності різним значеннямоднієї змінної відповідають різні розподіли значень іншої змінної?

Статистичній;

3. Якщо коефіцієнт регресії більший за нуль, то:

Коефіцієнт кореляції більший за нуль.

4. Класичний підхід до оцінювання коефіцієнтів регресії заснований на:

методі найменших квадратів;

F-критерій Фішера характеризує

Співвідношення факторної та залишкової дисперсій, розрахованих на один ступінь свободи.

6. Стандартизованим коефіцієнтом регресії є:

Множинний коефіцієнт кореляції;

7. Для оцінки значимості коефіцієнтів не лінійної регресіїрозраховують:

F – критерій Фішера;

8. Методом найменших квадратів визначаються параметри:

Лінійної регресії;

9. Випадкова помилка коефіцієнта кореляції визначається за такою формулою:

M= √(1-r 2)/(n-2)

10. Дано: Dфакт = 120; Docт = 51. Чому дорівнюватиме фактичне значення F-критерію Фішера?

11.Приватний F-критерій Фішера оцінює:

Статистичну значущість присутності відповідного фактора у рівнянні множинної регресії;

12. Незміщеність оцінки означає, що:

Математичне очікуваннязалишків дорівнює нулю.

13. При розрахунку моделі множинної регресії та кореляції в Ехсеl для виведення матриці парних коефіцієнтів кореляції використовується:

Інструмент аналізу даних Кореляція;

14. Сума значень сезонної компоненти по всіх кварталах в адитивній моделі повинна дорівнювати:

15. Прогнозне значення рівня часового ряду в мультиплікативній моделі - це:

Твір трендової та сезонної компонент;

16. Хибна кореляція викликана наявністю:

Тенденція.

17. Для визначення авто кореляції залишків використовують:

Критерій Дарбіна-Вотсона;

18. Коефіцієнти при ендогенних змінних у системі рівнянь позначаються:

19 . Умова, що ранг матриці, складеної з коефіцієнтів за змінних. відсутніх у досліджуваному рівнянні не менше числа ендогенних змінних системи на одиницю-це:

Додаткова умова ідентифікації рівняння у системі рівнянь

20. Непрямий методнайменших квадратів застосовується для вирішення:

Ідентифікована система рівнянь.

ВАРІАНТ 14

1. Математико-статистичними виразами, що кількісно характеризують економічні явища і процеси і мають достатньо високим ступенемнадійності, називаються:

Економетричні моделі.

2. Завданням регресійного аналізує:

визначення тісноти зв'язку між ознаками;

3. Коефіцієнт регресії показує:

Середня зміна результату із зміною фактора на одну одиницю його виміру.

4. Середня помилкаапроксимації - це:

Середнє відхилення розрахункових значень результативної ознаки фактичних;

5. Неправильний вибір математичної функції відноситься до помилок:

Специфікація моделі;

6. Якщо параметр а в рівнянні регресії більший за нуль, то:

Варіація результату менша від варіації фактора;

7. Лінеаризація якої функції відбувається шляхом заміни змінних: x = x1, x2 = x2

Полінома другого ступеня;

8. Залежність попиту цін характеризується рівнянням виду у = 98 x - 2,1. Що це означає?

Зі збільшенням цін на 1% попит знижується в середньому на 2,1%;

9. Середня помилка прогнозу визначається за такою формулою:

- σост=√(∑(у-ỹ) 2 / (n-m-1))

10. Нехай є рівняння парної регресії: у = 13+6*x, побудований за 20 спостереженнями, у своїй r = 0,7. Визначити стандартну помилку для коефіцієнта кореляції:

11. Стандартизовані коефіцієнти регресії показують:

Наскільки сигм зміниться у середньому результат, якщо відповідний фактор зміниться однією сигму при незмінному середньому рівні інших чинників;

12. Однією з п'яти передумов методу найменших квадратів є:

Гомоскедастичність;

13. Для розрахунку множинного коефіцієнтакореляції в Excel використовується:

Інструмент аналізу даних Регресія.

14. Сума значень сезонної компоненти за всіма періодами в мультиплікативної моделі в циклі повинна дорівнювати:

Чотирьом.

15. При аналітичному вирівнюваннітимчасового ряду як незалежну змінну виступає:

16. Автокореляція у залишках – це порушення передумови МНК про:

Випадковості залишків, одержаних за рівнянням регресії;

Г. Цей показник є стандартизований коефіцієнтрегресії, т. е. коефіцієнт, виражений над абсолютних одиницях виміру ознак, а частках середнього квадратичного відхилення результативного ознаки

Коефіцієнти умовно-чистої регресії bf є іменованими числами, вираженими в різних одиницях виміру, і тому незрівнянні один з одним. Для перетворення в порівняні відносні показники застосовується те саме перетворення, що й отримання коефіцієнта парної кореляції. Отриману величину називають стандартизованим коефіцієнтом регресії або-коефіцієнтом.

Насправді часто буває необхідно порівняння впливу залежну змінну різних пояснюючих змінних, коли останні виражаються різними одиницями виміру . У цьому випадку використовують стандартизовані коефіцієнти регресії b j та коефіцієнти еластичності Ej Q = 1,2,..., р)

Стандартизований коефіцієнт регресії b j показує, наскільки величин sy зміниться в середньому залежна змінна Y при збільшенні тільки j-ї змінної, що пояснює, на sx, a

Рішення. Для порівняння впливу кожної з змінних, що пояснюють, за формулою (4.10) обчислимо стандартизовані коефіцієнти регресії

Визначте стандартизовані коефіцієнти регресії.

У парній залежності стандартизований коефіцієнт регресії є не що інше, як лінійний коефіцієнт кореляції. а саме

Розглянутий зміст стандартизованих коефіцієнтів регресії дозволяє їх використовувати при відсіванні факторів - з моделі виключаються фактори найменшим значенням jQy.

Як було показано вище, ранжування факторів, що беруть участь у множинні лінійної регресії, може бути проведено через стандартизовані коефіцієнти регресії (/-коефіцієнти). Цю ж мету можна досягти з допомогою приватних коефіцієнтів кореляції - для лінійних зв'язків. При нелінійному взаємозв'язку досліджуваних ознак цю функцію виконують окремі індекси детермінації. Крім того, приватні показники кореляції широко використовуються при вирішенні проблеми відбору факторів, доцільність включення того чи іншого фактора в модель доводиться величиною показника приватної кореляції.

Іншими словами, у двофакторному аналізі приватні коефіцієнти кореляції - це стандартизовані коефіцієнти регресії, помножені на корінь квадратний цз співвідношення часток залишкових дисперсій фактора, що фіксується на фактор і на результат.

У процесі розробки нормативів чисельності збираються вихідні дані про облікову чисельність управлінського персоналу та значення факторів по відібраним базовим підприємствам. Далі відбираються суттєві чинники кожної функції з урахуванням кореляційного аналізу, з значення коефіцієнтів кореляції. Вибираються фактори з найбільшим значеннямпарного коефіцієнта кореляції з функцією та стандартизованого коефіцієнта регресії.

Стандартизовані коефіцієнти регресії (р) розраховуються для кожної функції за сукупністю всіх аргументів згідно з формулою

Тим не менш, у статистиці даються корисні рекомендації, дозволяють отримати хоча б оціночні уявлення з цього приводу. Як приклад познайомимося з одним із таких методів – порівняння стандартизованих коефіцієнтів регресії.

Стандартизований коефіцієнт регресії обчислюється шляхом множення коефіцієнта регресії bi на стандартне відхилення Sn (для наших змінних позначимо його як Sxk) і поділу отриманого твору на Sy. Це означає, що кожен стандартизований коефіцієнт регресії вимірюється як величина b Sxk /. Стосовно нашого прикладу отримаємо такі результати (табл.10).

Стандартизовані коефіцієнти регресії

Таким чином, наведене порівняння абсолютних величин стандартизованих коефіцієнтів регресії дозволяє отримати нехай і досить грубе, але досить наочне уявлення про важливість факторів, що розглядаються. Ще раз нагадаємо, що ці результати не є ідеальними, оскільки не повною мірою відображають реальний вплив досліджуваних змінних (ми залишаємо поза увагою факт можливої взаємодії цих факторів, що може спотворити початкову картину).

Коефіцієнти цього рівняння (blf 62, b3) визначаються рішенням стандартизованого рівняннярегресії

Оператор 5. Обчислення -коефіцієнтів - коефіцієнтів регресії у стандартизованому масштабі.

Неважко бачити, що шляхом заміни на 2 та подальших простих перетворень можна дійти до системи нормальних рівнянь у стандартизованому масштабі. Подібне перетворення ми будемо застосовувати надалі, оскільки нормування, з одного боку, дозволяє нам уникнути занадто великих чисел і, з іншого боку, сама обчислювальна схема щодо коефіцієнтів регресії стає стандартною.

Вигляд графа безпосередніх зв'язків свідчить, що з побудові рівняння регресії лише з двом чинникам - кількості тралянь і часу чистого траления- залишкова дисперсія ст.з4 не відрізнялася від залишкової дисперсії а.23456. отриманої з рівняння регресії, побудованого за всіма факторами. Щоб оцінити різницю, ми звернемося у разі до вибіркової оцінці . 1.23456 = 0,907, а 1.34 = 0,877. Але якщо скоригувати коефіцієнти за формулою (38), то 1.23456 = 0,867, a / i.34 = = 0,864. Відмінність навряд можна вважати істотним. Понад те, г14 = 0,870. Це наводить на думку, що кількість тралінь майже не безпосередньо впливає на розмір улову. Справді, у стандартизованому масштабі 1.34 = 0,891 4 - 0,032 3- Неважко переконатися, що коефіцієнт регресії при t3 недостовірний навіть за дуже низькому довірчому інтервалі.

Рх/. - Відповідний коефіцієнт

Сторінка 1

Стандартизовані коефіцієнти регресії показують, наскільки сигм зміниться в середньому результат, якщо відповідний фактор х зміниться на одну сигму при незмінному середньому рівні інших факторів. З огляду на те, що це змінні задані як центровані і нормовані, стандартизовані коефіцієнти рефесії Д можна порівняти між собою. Порівнюючи їх один з одним, можна ранжувати фактори за силою їхнього впливу на результат. У цьому основне достоїнство стандартизованих коефіцієнтів рефесії на відміну коефіцієнтів чистої рефесії, які незрівнянні між собою.

Узгодженість приватної кореляції та стандартизованих коефіцієнтів регресії найбільш чітко видно зі зіставлення їх формул при двофакгорному аналізі.

Узгодженість приватної кореляції та стандартизованих коефіцієнтів регресії найбільш чітко видно зі зіставлення їх формул при двофакторному аналізі.

Для визначення значень оцінок at стандартизованих коефіцієнтів регресії а (найчастіше знаходять застосування такі методи вирішення системи нормальних рівнянь: метод визначників, метод квадратного кореня та матричний метод. У Останнім часомна вирішення завдань регресійного аналізу широко застосовується матричний метод. Тут же розглянемо розв'язання системи нормальних рівнянь шляхом визначників.

Іншими словами, у двофакторному аналізі приватні коефіцієнти кореляції – це стандартизовані коефіцієнти регресії, помножені на корінь квадратний цз співвідношення часток залишкових дисперсійфіксованого фактора на фактор та на результат.

Існує й інша можливість оцінки ролі групувальних ознак, їхньої значущості для класифікації: на основі стандартизованих коефіцієнтів регресії або коефіцієнтів роздільної детермінації (див. гл.

Як очевидно з табл. 18, компоненти дослідженої композиції розподілилися по абсолютній величині коефіцієнтів регресії (Ь5) з їхньою квадратною помилкою (5'г) в ряд від окису вуглецю та органічних кислот до альдегідів та парів олії. При обчисленні стандартизованих коефіцієнтів регресії (р) виявилося, що з урахуванням діапазону коливань концентрацій на перший план ло значимості у формуванні токсичності суміші в цілому виходять кетони і окис вуглецю, а органічні кислоти залишаються на 3 місці.

Коефіцієнти умовно-чистої регресії А; є іменованими числами, вираженими у різних одиницях виміру, і тому незрівнянні друг з одним. Для перетворення в порівняні відносні показники застосовується те саме перетворення, що й отримання коефіцієнта парної кореляції. Отриману величину називають стандартизованим коефіцієнтом регресії або коефіцієнтом.

У процесі розробки нормативів чисельності збираються вихідні дані про облікову чисельність управлінського персоналу та значення факторів по відібраним базовим підприємствам. Далі відбираються суттєві фактори для кожної функції на основі кореляційного аналізу, Виходячи зі значення коефіцієнтів кореляції. Вибираються фактори з найбільшим значенням парного коефіцієнтакореляції з функцією та стандартизованого коефіцієнта регресії.

Результати перерахованих вище обчислень дозволяють розташувати у порядку зменшення коефіцієнти регресії, відповідні досліджуваної суміші, і тим самим кількісно оцінити рівень їх небезпеки. Однак, отриманий таким шляхом коефіцієнт регресії не враховує діапазону можливих коливань кожного компонента у складі суміші. В результаті продукти деструкції, що мають високі коефіцієнти регресії, але коливаються в малому діапазоні концентрацій, можуть вплинути на сумарний токсичний ефект менший вплив, ніж інгредієнти з відносно малими Ь, вміст яких у складі суміші змінюється в ширших межах. Тому доцільно проводити додаткову операцію - розрахунок про стандартизованих коефіцієнтів регресії р (Дж.

Сторінки: 1

Показує

(Економетрика)

1) На скільки % зміниться чинник за зміни результату на 1 %.

2) На скільки % зміниться результат за зміни чинника на 1 %.

№2. Коефіцієнт еластичності показує На скільки % зміниться чинник зміни результату на 1 %.

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) На скільки од. зміниться фактор за зміни результату на 1 од.

2) На скільки од. зміниться результат за зміни чинника на 1 од.

3) У скільки разів зміниться результат за зміни чинника на 1 од.

4) На скільки % зміниться чинник за зміни результату на 1 %.

№3. Стандартизований коефіцієнт рівняння Bk s застосовується під час перевірки

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

1) Під час перевірки статистичної значимості k-го фактора

4) Під час перевірки на гомоскедастичність

№4. Яке із рівнянь регресії не можна звести до лінійного вигляду?

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Y=Bo+B1x1B2+ … + e

1) Y=Bo+B1x1+ …Bnxn + e

2) Y = eBox1B1 … xnBn e

3) Y=B0+B1 x1 + …Bn/xn+ e

4) Y=B0+B1 x12 + …Bn/xn2+ e

№5. Не є причиною класичної моделі припущення

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Фактори екзогенні

4) Фактори нестохастичні

№6. Яке із рівнянь регресії є статечним?

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

1) Y=Bo+B1x1B2+ … + e

2) Y=Bo+B1 /x1 2+ … e

3) Y=B0+B1 x1B2x2 e

4) Y=B0+B1 x1B2 + e

№7. Знайдіть припущення, що є причиною класичної моделі.

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

№8. Знайдіть припущення, яке є причиною класичної моделі.

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Збурювальна змінна має нормальний розподіл.

1) Змінна змінна має нульове математичне очікування.

2) Збурювальна змінна має постійну дисперсію.

3) Відсутня автокореляція змінних, що обурюють.

4) Відсутня поперечна кореляція змінних, що обурюють.

№9. Оцінка B** значення параметра моделі B є незміщеною, якщо

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Математичне очікування B* і B.

№10. Оцінка B* значення параметра моделі B є ефективною, якщо

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) B * має найменшу дисперсію в порівнянні з іншими оцінками.

1) Математичне очікування B* і B.

3) За Т, ймовірність відхилення B* від значення B прагне 0.

№11. Оцінка В* значення параметра моделі є заможною, якщо

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) При Т, ймовірність відхилення від значення В прагне до 0.

№12. Критерій Стьюдента призначений для

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

№13. Якщо коефіцієнт рівняння регресії (BK) статистично значущий,

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

№14. Табличне значення критерію Стьюдента залежить

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

4) Тільки від рівня довірчої ймовірностіта довжини вихідного ряду.

№15. Критерій Дарбнна-Уотсона застосовується для

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

4) Відбору факторів у модель.

№16. Узагальнений метод найменших квадратів застосовується

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

№17. Головні компоненти є

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

3) Центровані чинники.

4) Пронормовані чинники.

№18. Число головних компонент

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Менше числавихідних чинників.

№19. Перший головний компонент

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

4) Відображає тісноту зв'язку між результатом та першим фактором.

№20. У правій частині структурної форми взаємозалежної системи можуть стояти

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

4) Тільки ендогенні змінні (як лагові, так і нелагові).

№21. У правій частині структурної форми взаємозалежної системи можуть стояти

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Будь-які екзогенні та ендогенні змінні.

1) Тільки екзогенні лагові змінні.

2) Тільки екзогенні змінні (як лагові, і нелагові).

3) Тільки ендогенні лагові змінні.

№22. У правій частині прогнозної форми взаємозалежної системи можуть стояти

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

1) Тільки екзогенні лагові змінні.

2) Тільки екзогенні змінні (як лагові, і нелагові).

4) Будь-які екзогенні та ендогенні змінні.

№23. Під змінною структурою розуміється

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Зміна ступеня впливу чинників на результуючий показник.

1) Зміна складу чинників моделі.

2) Зміна статистичної значущості чинників.

3) Присутність моделі чинника часу у явному вигляді.

4) Зміна економічної значимості чинників.

№24. Перевірка гіпотези про змінну структуру моделі здійснюється за допомогою

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Критерія Стьюдента.

1) Критерія Дарбіна-Уотсона.

2) Критерія Пірсона.

3) Критерія Фішера.

№25. Знайдіть невірно вказаний елемент інтервального прогнозу.

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

№26. Яке із рівнянь регресії є статечним?

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

1) Y=Bo+B1x1B2+ … + e

2) Y=Bo+B1 /x1 2+ … e

3) Y=B0+B1 x1B2x2 e

4) Y=B0+B1 x1B2 + e

№27. Оцінка B* значення параметра моделі B є заможною, якщо

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) При Т. ймовірність відхилення B * значення B прагне до 0.

1) B * має найменшу дисперсію в порівнянні з іншими оцінками.

2) Математичне очікування B* і B.

№28. Узагальнений метол найменших квадратів застосовується

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) І у разі автокореляції помилок та у разі гетероскедастичності.

1) Тільки у разі автокореляції помилок

2) Тільки у разі гетероскедастичності.

3) За наявності мультиколлінеарності (кореляції факторів).

4) Тільки у разі гомоскедастичності.

№29. У правій частині структурної форми взаємозалежної системи можуть стояти

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Будь-які екзогенні та ендогенні змінні.

1) Тільки екзогенні лагові змінні.

2) Тільки екзогенні змінні (як лагові, і нелагові).

3) Тільки ендогенні лагові змінні.

4) Тільки ендогенні змінні (як лагові. так і нелагові).

№30. Знайдіть невірно вказаний елемент інтервального прогнозу.

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Пояснена рівнянням регресії дисперсія результуючого показника.

1) Точковий прогноз результуючого показника.

2) Середньоквадратичне відхилення прогнозного значення.

3) Квантиль розподілу Стьюдента.

4) Невірно вказаного елемента немає.

№31. Коефіцієнт еластичності показує

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) На скільки од. зміниться результат за зміни чинника на 1 од.

1) На скільки % зміниться результат за зміни чинника на 1 %.

2) На скільки % зміниться чинник за зміни результату на 1 %.

3) На скільки од. зміниться фактор за зміни результату на 1 од.

4) У скільки разів зміниться результат за зміни фактора на 1 од.

№32. Знайдіть припущення, що є причиною класичної моделі.

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Результуючий показник є кількісним.

1) Результуючий показник вимірюється у порядковій шкалі.

2) Результуючий показник вимірюється у номінальній шкалі.

3) Результуючий показник вимірюється у дихотомічній шкалі.

4) Результуючий показник може бути кількісним і якісним.

№33. Критерій Стьюдента призначений для

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Визначення статистичної значущості кожного коефіцієнта рівняння.

1) Визначення економічної значущості кожного коефіцієнта рівняння.

2) Перевірка моделі на автокореляцію залишків.

3) Визначення економічної значимості моделі загалом.

4) Перевірки на гомоскедастичність.

№34. Табличне значення критерію Стьюдента залежить

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) І з довірчої ймовірності, і зажадав від числа чинників, і зажадав від довжини вихідного ряду.

1) Тільки рівня довірчої ймовірності.

2) Тільки від числа факторів у моделі.

3) Лише від довжини вихідного ряду.

4) Тільки від рівня довірчої ймовірності та довжини вихідного ряду

№35. У правій частині структурної форми взаємозалежної системи можуть стояти

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Будь-які екзогенні та ендогенні змінні.

1) Тільки екзогенні лагові змінні.

2) Тільки екзогенні змінні (як лагові, і нелагові).

3) Тільки ендогенні лагові змінні.

4) Тільки ендогенні змінні (як лагові, і нелагові).

№36. Стандартизований коефіцієнт рівняння Bk s застосовується під час перевірки

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Під час перевірки важливості чинника проти іншими факторами.

1) Під час перевірки статистичної значимості k-го чинника.

2) Під час перевірки економічної значимості k-го чинника.

3) При відборі чинників модель.

4) Під час перевірки на гомоскедастичність.

№37. Критерій Дарбіна-Уотсона застосовується для

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Перевірка моделі на автокореляцію залишків.

1) Визначення економічної значимості моделі загалом.

2) Визначення статистичної значущості моделі загалом.

3) Порівняння двох альтернативних варіантів моделі.

4) Відбору факторів у модель.

№38. Число головних компонент

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Менше числа вихідних факторів

1) Більше числавихідних факторів, але менше довжинибазисного низки даних.

2) Так само числу вихідних чинників.

3) Рівно довжині базового низки даних.

4) Більше довжини базового низки даних.

№39. Перший головний компонент

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Містить максимальну частку мінливості всієї матриці факторів.

1) Відбиває ступінь впливу першого чинника результат.

2) Відбиває ступінь впливу результату перший фактор.

3) Відбиває частку мінливості результату, зумовлену першим чинником.

4) Відображає тісноту зв'язку між результатом та першим фактором

№40. Знайдіть невірно вказаний елемент інтервального прогнозу.

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Пояснена рівнянням регресії дисперсія результуючого показника.

1) Точковий прогноз результуючого показника.

2) Середньоквадратичне відхилення прогнозного значення.

3) Квантиль розподілу Стьюдента.

4) Невірно вказаного елемента немає.

№41. Яке із рівнянь регресії не можна звести до лінійного вигляду?

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) y=B0+B1x1B2+.. +e

1) y=B0+B1x1+ … Bnxn+e

2) y=eB0x1B1 … xnBn e

3) y=B0+B1/x1+ … Bn/xn+e

4) y=B0+B1/x12+ … +Bn/xn2+e

№42. Коефіцієнти множинної детермінації(О) та кореляції (К) пов'язані

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

№43. Головні компоненти є

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Лінійні комбінації чинників.

1) Статистично значущі чинники.

2) Економічно значущі чинники.

3) Центровані чинники.

4) Пронормовані чинники.

№44. В низовій частині прогнозної форми взаємозалежної системи можуть стояти

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Ендогенні лагові та екзогенні змінні (і лагові та нелагові).

1) Тільки екзогенні лагові змінні.

2) Тільки екзогенні змінні (як лагові, і нелагові).

3) Тільки ендогенні змінні (як лагові, і нелагові).

4) Будь-які екзогенні та ендогенні змінні

№45. Перевірка гіпотези про змінну структуру моделі здійснюється за допомогою

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Критерія Стьюдента.

1) Критерія Дарбіна-Уотсона.

2) Критерія Пірсона.

3) Критерія Фішера.

4) Коефіцієнта множинної детермінації.

№46. Не є причиною класичної моделі припущення

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Фактори екзогенні.

1) Матриця факторів – невироджена.

2) Довжина вихідного ряду даних більша, ніж кількість факторів.

3) Матриця чинників містить усі важливі чинники, що впливають результат.

4) Фактори нестохастичні.

№47. Оцінка В** значення параметра моделі? є незмішаною, якщо

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) Математичне очікування В* і В.

2) має найменшу дисперсію в порівнянні з іншими оцінками.

3) При Т, ймовірність відхилення від значення В прагне до 0

№48. Оцінка В* значення параметра моделі є заможною, якщо

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) При Т ймовірність відхилення від значення В прагне до 0.

1) В* має найменшу дисперсію в порівнянні з іншими оцінками.

2) Математичне очікування В* і В.

№49. Якщо коефіцієнт рівняння регресії (В) статистично значимий, то

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

4) 0 < Bk < 1.

№50. Узагальнений метод найменших квадратів застосовується

(Економетрика)

(1. Вибір єдино правильної відповіді.)

0) І у разі автокореляції помилок та у разі гетероскедастичності.

1) Тільки у разі автокореляції помилок

2) Тільки у разі гетероскедастичності.

3) За наявності мультиколлінеарності (кореляції факторів).

4) Тільки у разі гомосксдастичності.

1.яке з рівнянь регресії є статечним

Y= A? A?? A

2. оцінки параметрів регресії є незміщеними, якщо

Математичне очікування залишків дорівнює 0

3. оцінки параметрів регресії є ефективними, якщо

Оцінки мають найменшу дисперсію………….оцінки

4. оцінки параметрів регресії є заможними, якщо

Збільшити. точність….

5.фіктивні змінні - це

Атрибутивні ознаки.

6. якщо якісний фактор має 3 градації, то необхідна кількість фіктивних змінних

7.коефіцієнт кореляції, рівний нулю, означає, що між змінними

Ситуацію не визначено

8.коефіцієнт кореляції, рівний -1, означає, що між змінними

Функціональна залежність

9.в економетричному аналізі Xj розглядаються

Як випадкові величини

10.коефіцієнт регресії змінюється не більше

Приймає будь-яке значення

11.Q=………..min відповідає

Методу найменших квадратів

12. у яких межах змінюється коефіцієнт детермінації

13. у добре підібраній моделі залишки повинні

Мати нормальний закон…..

14. неправильний вибір функціональної форми або пояснюючих змінних називається

Помилками специфікації

15.коефіцієнт детермінації - це

Квадрат парного.

16.величина розрахована за формулою r=………………є оцінкою

Парний коефіцієнт кореляції

17. Вибірковий коефіцієнт Кореляції r за абсолютною величиною

Не перевищує одиниці

18.компоненти вектору Ei

Мають нормальний закон

19. Чи застосовується метод найменших квадратів для розрахунків параметрів не лінійних моделей

Застосуємо після неї.

20. чи застосуємо метод найменших квадратів для розрахунків параметрів показової залежності

Застосуємо після її наведення

21.що показує коефіцієнт абсолютного зростання

На скільки одиниць зміниться, якщо х змінився на одиницю

22.если коефіцієнт Кореляції позитивний, то лінійної моделі

Зі зростанням х збільшується у

23. яка функція використовується при моделюванні моделей з постійним зростанням

Якщо відносна величина……………………необмежено

25.еластичність показує

На скільки % зміниться……………………………..на 1%

26. Табличне значення студента залежить

І від рівня довірчої ймовірності, і від числа факторів, включених у модель та від довжини вихідного ряду

27. Табличне значення критерію фішера залежить від

Тільки від рівня довірчої ймовірності та від числа факторів, включених до моделі

28. Яка статистична характеристика виражена формулою

Rxy =…………

Коефіцієнт кореляції

29. Формула t = rxy ... ... ... .... Використовується для

Перевірки суттєвості коефіцієнт Кореляції

30. Яка статистична характеристика виражається формулою R?=……………

Коефіцієнт детермінації

31.коефіцієнт кореляції використовується для

Визначення тісноти зв'язку……………..

32.еластичність вимірюється

Одиниця виміру фактора…………………показника

33. оцінки параметрів парної лінійної регресії перебувають за формулою

B = Cov (x; y) / Var (x); a = y? bx?

34.для регресії y=a+bx з n спостережень інтервал довіри (1-а)% для коефіцієнт b складе

35.припустимо, що залежність витрат від доходу описується функцією y=a+bx

Середнє значення у=2……………….рівняється

36.для парної регресії o?b одно

…….(xi-x?)?)

37.залежність між коефіцієнтом множинної детермінації (D) та кореляції (R) описується наступним методом

38. Довірча ймовірність

Імовірність того, що………………..прогнозний інтервал

39.для перевірки значимості окремого параметра використовують

40.кількість ступенів свободи для t статистики при перевірці значущості параметрів регресії з 35 спостережень та 3 незалежних змінних

41.кількість ступенів свободи знаменників f статистики регресії з 50 спостережень та 4 незалежних змінних

42.однієї з проблем кіт. Може виникнути в багатофакторної регресії і ніколи не буває в парній регресії, є

Кореляція між незалежними змінними

43.Мультиколлінеарність виникає тоді коли

Дві та більше незалежних…………

44. гетероскедатичність присутня коли

Дисперсія випадкових.

45. стандартизований коефіцієнт рівняння регресії?k показує

На скільки % зміниться результуючий показник при зміні хi на 1% при незміненому середньому рівні інших факторів

46.зв'язок між індексом множинної детермінації R? та скоригованим індексом множинної детермінації RC?(у формулі з зверху R)

RC? = R? (n-1)/(n-m-1)

47.припустимо, що для опису одного економічного процесу придатні 2 моделі. Обидві адекватні за критерієм фішера. який надати перевагу, у тієї, яка має:

Більше значення F критерію

48. для регресії з n спостережень та m незалежних змінних існує такий зв'язок між R? та F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]

49. значимість приватних та парних коефіцієнт кореляції перевіряється за допомогою

T критерію студента

50.если у рівнянні регресії є несуттєва змінна, вона виявляє себе за низьким значенням

T статистки

51. у якому випадку модель вважається адекватною

Fрасч>Fтабл

52.за допомогою якого критерію оцінюється значущість коефіцієнта регресії

T студента

53.величинав довірчого інтервалудозволяє встановити наскільки надійне припущення про те, що

Інтервал містить параметри генеральної сукупності

54.гіпотеза про відсутність автокореляції залишків доведена, якщо

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56. виберіть модель з лагами

Уt= a+b0x1…….(найдовша формула)

57.які точки виключаються з часового ряду процедурою згладжування

Ті, що стоять на початку і в кінці тимчасового ряду

58.від чого залежить кількість точок, що виключаються в результаті згладжування

Від кількості точок………………

59.автокореляція є коли

кожне наступне значеннязалишків

60.в результаті автокореляції маємо

Неефективні оцінки параметрів

61.якщо ми зацікавлені у використанні атрибутивних змінних для відображення ефекту різних місяців ми маємо використовувати

11 атрибутивних методів

62. адитивна модель тимчасового ряду має вигляд

63.МУЛЬТИПЛІКАТИВНА МОДЕЛЬ МАЄ ВИГЛЯД

64.коефіцієнт автокореляції

Характеризує тісноту лінійного зв'язку поточного та попереднього рівнів ряду

65. адитивна модель часового ряду будується

Амплітуда сезонних коливань зростає та зменшується

66.на основі поквартальних даних………..значення 7-1 квартал, 9-2квартал і 11-3квартал…………….

67.ендогенні змінні це

Залежні змінні, кількість яких дорівнює кількості рівнянь……..

68.екзогенні змінні

Зумовлені змінні, що впливають…………..

69.лаговые перемінні це

Значення залежних змінних за попередній час

70.для визначення параметрів структурну форму моделі необхідно перетворити на

Наведену форму моделі

71.Рівняння, в якому H число ендогенних змінних, D число відсутніх екзогенних змінних, ідентифіковано якщо

72. рівняння, в якому H число ендогенних змінних, D число відсутніх екзогенних змінних, Не ідентифіковано якщо

73. рівняння, в якому H число ендогенних змінних, D число відсутніх екзогенних змінних, надідентифіковано якщо

74.для визначення параметрів точно ідентифікованої моделі

Застосовується непрямий МНК

75. для визначення параметрів ЗВЕРХідентифікованої моделі

застосовується двокроковий МНК

76.для визначення параметрів моделі, що не ідентифікується

НЕ ОДИН З ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ЗАСТОСУВАТИ НЕ МОЖНА

Пошук на сайті

Предмети

Оберіть рубрику Адвокатура Адміністративне право Аналіз фінансової звітності Антикризове управління Аудит Банківська справа Банківське право Бізнес-планування Біржова справа Біржі Бухгалтерська фінансова звітність Бухгалтерський управлінський облік Бухгалтерський облік Бухгалтерський облік у банках Бухгалтерський облік бюджетних організаціяхБухоблік в інвестфондах Бухоблік у страхових організаціях Бухоблік та аудит Бюджетна система Росії Валютне регулювання та валютний контроль Виставкова та аукціонна справа Вища математика Вед Держслужба Державна реєстраціяугод з нерухомістю Державне регулювання ВЕД Громадський та арбітражний процес Декларування Гроші, кредит, банки Довгострокова фінансова політика Житлове право Земельне право Інвестиції Інвестиційні стратегії Інноваційний менеджмент Інформаційно-митні технології Інформаційні системи в економіці Інформаційні технологіїІнформаційні технології управління Позовне виробництво Дослідження систем управління Історія держави та права зарубіжних країнІсторія вітчизняної держави та права Історія політичних та правових навчань Комерційне ціноутворення Комплексний економічний аналіз господарської діяльностіКонституційне право зарубіжних країн Конституційне право Росії Контракти у міжнародній торгівлі Контролінг Контроль та ревізія Кон'юнктура товарних ринків Короткострокова фінансова політика Криміналістика Кримінологія Логістика Маркетинг Міжнародне право Міжнародні валютно-кредитні відносини Міжнародні конвенції та угоди з торгівлі Міжнародні фінансової звітностіМіжнародні економічні відносини Менеджмент Методи оцінки фінансових ризиків Світова економікаСвітова економіка та повноважень Муніципальне право Податки та оподаткування Податкове право Спадкове право Нетарифне регулюванняВЕД Нотаріат Обгрунтування та контроль контрактних цін Загальний та митний менеджмент Організаційна поведінка Організація валютного контролю Організація діяльності комерційних банків Організація діяльності цб Організація та технологія зовнішньої торгівліОрганізація митного контролюОснови бізнесу Особливості обліку у торгівлі Галузеві особливостікалькулювання собівартості Пайові інвестиційні фонди Права людини та громадянина Право інтелектуальної власності Право соціального забезпечення Правознавство Правове забезпечення економіки Правове регулювання приватизації Правові інформаційні системи Правові основирф Підприємницькі ризики Регіональна економіка та управління Реклама Ринок цінних паперівСистеми обробки ки зарубіжних країн Соціологія Соціологія управління Статистика Статистика фінансів та кредиту Стратегічний менеджмент Страхування Страхова право Митна справа Митне право Теорія бухгалтерського обліку Теорія держави та права Теорія організації Теорія управління Теорія економічного аналізу Товарознавство Товарознавство та експертиза в митній справіТоргово-економічні відносини Росії Трудове правоУпд Управління якістю Управління персоналом Управління проектами Управління ризиками Управління фінансами зовнішньої торгівлі Управлінські рішення Облік витрат у торгівлі Облік на підприємствах малого бізнесу Філософія та Естетика Фінансове середовище та підприємницькі ризики Фінансове право Фінансові системизарубіжних держав Фінансовий менеджмент Фінанси Фінанси підприємств Фінанси, грошовий обігта кредит Господарське право Ціноутворення Ціноутворення в міжнародній торгівлі ЕОМ Екологічне право Економетрика Економіка Економіка та організація підприємства Економіко-математичні методи Економічна географія та регіоналістика Економічна теорія Економічний аналізЮридична етика